[闲谈] 回测

buhuyou

系统内容丰富了一些，虽然还没有完全检验好程序对错，不过初步结果还凑合。这里
回测只是进的信号，在价上的竖条是SHORT，下是LONG。出(COVER/SELL)的信号应该
有些不一样，尽管有时SHORT信号也是SELL信号。俩个离得很近的信号算一个吧, 这
些信号出现的次数和大致时机应该接近我的愿望吧。
系统CATCH了几个像样的顶/底，给我的感觉是怀疑我的系统不会那么精确吧。所以
我还得花些时间研究研究。有的地方该给信号的没有给，所以问题还有一些。
殚精竭虑，很是辛苦，乱贴一通，放松一下。

buhuyou

厉害!!!能系统计算都是花街水平了
重新再测试 发表于 2011-6-2 23:40

花街的优势我没有，我的优势花街没有。但是JPM第一季每天都赚GS只有一天不赚，
如果没有计算机，我相信它们做不到这样的水平。我把在法国做力学分析编程序的
水平只用了一小部分。系统这个问题要有IDEAS，数学没有我做博士论文难。花街的高级
中性交易比较难做，但将来想做至少可以找到人帮忙。现在把手头上的东西搞好都
费很多心思，主意是想啊想，不知什么时候突然产生的。

buhuyou

昨夜睡前匆忙乱写的，有些夸张。花街的优势我没有，我的优势花街没有，这比得是
不能比的东西，我的意思是花街完全迷信数理尖端的东西，虽然WORK的时候也WORK，
但也有BEAR STEARNS，LEHMAN，LTCM，AIG，C的失败。而像我这样搞工科(计算机除
外)的人在花街是没有市场的。花街搞系统的，基本上是数学物理计算机出身.
个人搞系统的，工科比较合适。数理方面个人搞系统的，估计在花街混过才行。他
们的策略基本是NEUTRAL，号称怎样都赚钱。

buhuyou

回复 7# greenhand2009


这个系统应该不错。横竖没调好，怎么吹都行。调好了就没法吹了，当然调好之后还
可以完善。
这种东西，做了目的是给自己用的。不是卖钱的，卖钱的系统估计不会好。也不会
上什么市，顶多跟别人搞点什么HEDGE FUND，赚管理费和盈利分成。
我现在没想那么多，成功了，怎样都行，不成功，怎样都不行。现在没有成功，
所以没什么好想的，只有苦干了。

buhuyou

自从开始做这个系统，每天都是花N小时想，想，想。过去一直是LD编程。那个破C++我
不太会，前几天开始自己也编了，在领导的帮助下，也鼓捣出期望的结果。
C++不像FORTRAN那样纯数字式程序。C++所谓的模块化，对于我这样初学的人来说，
我要用数据，简直是在大杂院里找张三家的小二，谁是张三，张三家的哪个是小二，
手里拿了一串钥匙，很难找到。
总体来说，这个系统应该比Dahutu的好得多。Dahutu的好像那时有57%的准确率。因
为那个系统，好像HT的男男女女打了一次大战。可惜现在不见Dahutu，也不知他的
系统有什么发展。

buhuyou

这个系列简直太无聊了，既不能带来知识，也不能带来生产力，更不能带来money。。。
tfmegatron 发表于 2011-6-9 23:28

很对，无聊才写。。
你的东西不管多么有聊，又能给别人带来什么呢？
我认为谁的东西无聊，干脆不看。